Nieuw EBA-rapport sluit aan bij Ace: meer ESG in PD-modellen

De European Banking Authority (EBA) publiceerde deze oktober een nieuw rapport dat de wereld van sustainable finance zeker in beweging zal brengen. Op het kantoor van Ace zorgde het al voor de nodige belangstelling, want het sluit aan bij de bevindingen uit ons recente white paper!

Nu de gevolgen van klimaatverandering tot ongelijkheid hun tol eisen van samenlevingen en economieën, ligt het voor de hand dat de bijbehorende risico’s ook doorwerken in de financiële omgeving. Het nieuwe EBA-rapport stelt dat de impact van environmental (E) en social (S) risico’s op de traditionele financiële risicocategorieën betekent dat het prudentiële raamwerk deze risico’s beter moet meewegen.

Concreter concludeert en adviseert de EBA dat instellingen, naarmate er meer informatie beschikbaar komt over de invloed van E- en S-risico’s op defaults en verliespercentages, “deze risico’s op de lange termijn in hun PD- en LGD-schattingen moeten verwerken door hun ratingsystemen opnieuw te ontwikkelen of te herkalibreren. Zo kunnen banken E&S-risico’s in hun portefeuilles beter meewegen en beheersen.”

Voordelen voor banken, bedrijven en samenleving

Daarmee staat de EBA op één lijn met de experts van Ace, die de voordelen van duurzamer kredietrisicomodellering verkenden in ons white paper The mystery of the missing sustainability factors: Why it is time to integrate ESG into probability of default models. Een duurzamere benadering van probability of default (PD) is immers niet alleen goed nieuws voor onze planeet en haar bewoners…

“Er is bewijs dat het meewegen van meer niet-financiële factoren in PD-modellen niet alleen duurzamer ondernemen bevordert, maar voor banken ook verstandig is om hun eigen risico te beheersen,” legt Vincent Pit uit, Director bij Ace Management Consulting en medeauteur van het white paper. “Bovendien levert het een belangrijk reputatievoordeel op in de huidige, duurzaamheidsbewuste markt, en het kan zelfs de weg vrijmaken voor een betekenisvolle cultuuromslag in het bankwezen, doordat het meer eerlijkheid en openheid tussen instellingen en hun klanten stimuleert.”

Neem gerust contact op met ons team om meer te horen over hoe de regulatoire en financiële expertise van Ace u helpt de juiste oplossingen met blijvende impact te vinden en te implementeren.